Aprenda a manejar el riesgo de la divisa Resumen del artículo: Los comerciantes deben mirar para contener su riesgo en cada posición. Aprenda a salir del mercado utilizando las relaciones Riesgo / Recompensa. Cuando los comerciantes primero acercan al mercado de la divisa, es invevitatble que los comerciantes tirarán para arriba de una carta y comenzarán a planear su primera entrada del mercado. Sin embargo, mientras que la mayoría de los comerciantes se están centrando en entidades potenciales, debe hacerse más hincapié en la gestión del riesgo. Una adecuada gestión del riesgo nos permite saber exactamente dónde queremos salir del mercado y tener un plan firme de desocupar una posición en el caso de que el precio se vuelva contra nosotros. Hoy nos centraremos en el primer paso de la gestión de riesgos a través de la comprensión de los ratios de riesgo / recompensa. Qué es exactamente una relación de recompensa de riesgo Esta relación se refiere al número de pips que esperamos obtener en el beneficio de un comercio en relación con lo que estamos arriesgando en el caso de una pérdida . Conocer esta función facilita el control de riesgos porque los comerciantes intuitivamente identifican los lugares para salir de su comercio. La clave es encontrar una proporción positiva para su estrategia e implementarla cada vez en su posicionamiento. Letrsquos mirar un ejemplo de una relación positiva riesgo / recompensa. Por encima del gráfico se muestra un comercio de canal de muestra en el USDCHF. Los operadores que buscan intercambiar un swing esperan entrar en el mercado con un rebote de la línea inferior de soporte cerca de .9580. Al establecer salidas en un comercio de canales, las paradas siempre se deben establecer fuera de un nivel de soporte o resistencia. En este ejemplo, las paradas están bajo soporte cerca de .9465. En caso de que el precio caiga a través de este nivel, estaríamos esperando perder 115 pips. Para crear una relación 1: 2 riesgo / recompensa, entonces tendría que hacer al menos dos veces más en ganancia en la posición de colocación de pedidos de límite en .9810 o mejor. Ahora que sabemos un poco acerca de las tasas de recompensa de riesgo letrsquos ver exactamente por qué son tan importantes. Los comerciantes que son conocedores de riesgo ratios de recompensa en última instancia saben cómo evitar el error número uno que los comerciantes de divisas hacen. A través de la investigación, los analistas de FXCMs fueron capaces de calcular que mientras que la mayoría de los oficios están cerrados con un beneficio, las pérdidas aún superan con mucho los beneficios debido a los comerciantes que se arriesgan más en perder posiciones que la cantidad ganada por un ganador. Esto proviene de los comerciantes que utilizan una relación de riesgo / beneficio negativo y que necesitan un porcentaje de ganancia mucho más alto para compensar sus pérdidas. En el gráfico anterior, podemos ver que la ganancia promedio en el par USDCHF es sólo 44 pips, mientras que la pérdida promedio es más cercana a 90. Este escenario puede ser completamente evitado utilizando al menos una relación 1: 2 Riesgo / Recompensa para maximizar los beneficios En las operaciones ganadoras, mientras que limita las pérdidas cuando se mueve un comercio. Al arriesgar 115 pips para hacer una recompensa de 230 pips en el comercio de arriba, estamos efectivamente invertir estas estadísticas en nuestro favor. Lo que significa ahora, sólo tenemos que tener un comercio ganador de dos perdedores dado para ser el descanso incluso a rentable neto en nuestra cuenta comercial. --- Escrito por Walker Inglaterra, instructor comercial Para ponerse en contacto con Walker, correo electrónico instructordailyfx. Sígueme en Twitter en WEnglandFX. Para agregar a la lista de distribución de correo electrónico de Walkerrsquos, HAGA CLIC AQUÍ e ingrese su información de correo electrónico Le gustaría tener docenas de ideas comerciales cada día con gráficos actualizados para identificar los niveles principales de soporte y resistencia en el par de divisas? Análisis de las tendencias que influyen en los mercados mundiales de divisas. Cómo construir una estrategia, Parte 5: Gestión de riesgos Antes de leer más, quiero que pienses en una simple pregunta. Cuando hago esta pregunta en nuestro DailyFX Bootcamps. Las respuestas más comunes son alrededor de 60-70. Algunos comerciantes se adivinar un poco más bajo, respondiendo con un número alrededor de Rara vez tenemos una respuesta por debajo de 50. Esto no es correcto. En el comercio, podemos estar en lo cierto sólo 30 de los tiempos y seguir siendo rentable. En este artículo, voy a mostrar cómo. Wersquore también va a mirar una pregunta que es potencialmente aún más importante ndash que está investigando por qué es posible que no desee esperar a ser justo mucho más de la mitad del tiempo. Qué es el precio actual Cuando los bancos reciben órdenes de sus clientes para intercambiar 1.000.000 de dólares por Euros, Yen o Libras Esterlinas, por lo tanto realizan sus transacciones y esta oferta o demanda adicional causará cambios en el precio. Alternativamente, si recibimos un anuncio sorpresivo por parte del jefe de la Fed, Ben Bernanke, los precios empezarán a cambiar bastante rápido para incorporar cualquier nueva noticia que se pueda presentar al medio ambiente. Pero ambos factores afectan el precio futuro, y, por desgracia, no hay forma de saber que esto ocurrirá hasta después de que sucedan. El precio actual nos muestra un mapa de los eventos que han ocurrido en el pasado. Eso lo hace. No hay almuerzo gratis. Como comerciantes, es probable que no vayamos a exhibir un patrón de continuamente desgastar el mercado en nuestro camino a un montón de riquezas. Porque el mercado siempre tiene razón. Los próximos cambios de precio a menudo serán dictados por eventos futuros que no podemos pronosticar (como pedidos grandes por parte de los bancos o noticias que aún no han ocurrido). Con estos tipos de eventos, es imposible saber qué ocurrirá, por lo tanto es imposible continuar con el pronóstico exitoso de futuros movimientos de precios sin la ayuda de la gestión de riesgos. Claro, podríamos ser capaces de brillar un sesgo de ndash y si no hay noticias en ese mercado que cambia radicalmente la perspectiva, que incluso podría ser capaz de comercio en la dirección de este sesgo (la tendencia). Wersquove publicó numerosos materiales tratando de ayudar a los comerciantes a ver esto. Pero a medida que colocamos operaciones y construimos una estrategia, tenemos que SABER que siempre hay una posibilidad de estar equivocado en un comercio ndash como no hay garantías de que el precio se moverá hacia arriba o hacia abajo en cualquier momento. El comercio es la gestión de probabilidades. En cualquier momento, qué crees que es probable que suban o bajen los precios. Es importante considerar esta cuestión al planificar la gestión de riesgos. Cuántas veces quieres esperar para estar en lo cierto? De la serie DailyFX Traits of Successful Traders. Encontramos que los comerciantes al por menor tienen razón más a menudo que están equivocados en muchos de los pares negociados lo más comúnmente posible. La siguiente tabla muestra porcentajes ganadores en estos pares durante el período de análisis: Para la mayoría de los pares de monedas observados, los comerciantes fueron rentables mucho más de la mitad de la época (la excepción en el gráfico anterior en el que los comerciantes en AUDJPY tenían razón Sólo 49 del tiempo). Por lo tanto, uno podría esperar que estos comerciantes, con sus abundantes porcentajes ganadores estaban haciendo bien Desafortunadamente no: A pesar del hecho de que los comerciantes estaban ganando en tantos como 71 de las operaciones, los comerciantes todavía perdieron el dinero en su conjunto. Quieres aventurar una suposición de por qué Bueno, aquí está: La victoria promedio es en azul, y la pérdida media es en rojo, y como se puede ver ndash cada par muestra que los comerciantes tomaron mayores pérdidas cuando estaban equivocados que la cantidad Que hicieron cuando tenían razón. Y a pesar del hecho de que los comerciantes estaban ganando mucho más en el gráfico anterior, el hecho de que pierden mucho más cuando están equivocados trae muchas consecuencias no deseadas. En el error número uno los comerciantes de la divisa hacen. Estratega cuantitativo David Rodríguez encontró que esto era la trampa más común para los comerciantes en el mercado de divisas y esto se puede rectificar mediante el uso de la gestión de riesgos a su ventaja. Por lo tanto, si un comerciante quiere instituir adecuadamente la gestión de riesgos en sus estrategias, cómo pueden hacerlo? Hay dos áreas principales que los comerciantes quieren investigar, mientras que la construcción de su enfoque. El primero que observamos arriba, y que pertenece a la relación riesgo-recompensa utilizada en cada comercio que se toma en el esfuerzo para evitar el número uno de los comerciantes de divisas error hacer. En el artículo, David sugiere que los lsquotraders deben usar paradas y límites para imponer una razón de riesgo / recompensa de 1: 1 o superior. Esto puede ser instituido poniendo una parada y un límite en cada comercio, asegurándose de que el límite es por lo menos Tan lejos del precio actual del mercado como su parada. Incluso podemos tomar este concepto un paso más allá en busca de mayores ganancias cuando está bien, pero arriesgando cantidades más pequeñas para que cuando las pérdidas son más pequeñas esto se puede hacer con una razón de 1 a 2 de riesgo a recompensa (arriesgando 1 dólar por cada 2 dólares buscados). Una representación visual de una proporción de 1 a 2 de riesgo a recompensa se ilustra en la siguiente imagen: Las razones para tal configuración de riesgo-recompensa son numerosas, ya que los precios futuros pueden ser difíciles de pronosticar e imposibles de predecir. Pero cuando un comerciante está en el lado derecho del comercio, este tipo de relación riesgo-recompensa puede maximizar su ganancia y limitar sus pérdidas en los casos en que están equivocados. Como cuestión de hecho, letrsquos decir que un comerciante isnrsquot incluso derecho la mitad de la época. Letrsquos asumir un comerciante es sólo ganar en 40 de sus oficios. Mediante el uso de una relación riesgo-recompensa de 1 a 2, pueden obtener un beneficio neto. Como puede ver, la relación riesgo-recompensa cambió completamente la estrategia. Si el comerciante sólo estaba buscando un dólar en recompensa por cada dólar arriesgado, la estrategia habría perdido 200 pips. Pero ajustando esto a una relación riesgo-recompensa de 1 a 2, el comerciante inclina las probabilidades de nuevo a su favor (aunque sólo sea justo 40 del tiempo). Pero y si nuestra estrategia sólo tiene éxito 30 veces (como lo mencionamos anteriormente) podemos simplemente mirar a ser más agresivo, buscando una recompensa más alta por las menos veces que tenemos razón. La siguiente tabla muestra tres ratios riesgo-recompensa diferentes con una relación ganadora de 30: Tomando la discusión de la gestión de riesgos un paso más, podemos comenzar a enfocarnos en el apalancamiento que se está utilizando. Después de todo, no importa cuan fuertes sean nuestros ratios riesgo-recompensa si nos enfrentamos a una llamada de margen dentro de nuestro primer par de operaciones de ejecución de la estrategia. Este tema fue investigado en mucho más profundidad en el artículo lsquo Cuánto Capital Debo Comercio Forex Con rsquo por Jeremy Wagner. Mientras que investigaba cómo los comerciantes funcionaron basados en la cantidad de capital comercial que se utiliza, Jeremy hizo una observación fascinante. Los operadores con menores saldos en sus cuentas, en general, llevaban un apalancamiento mucho mayor que los comerciantes con mayores saldos. Los comerciantes que utilizan menos apalancamiento vieron resultados mucho mejores que los comerciantes de menor balance usando niveles de más de 20 a 1. Los comerciantes de mayor saldo (con un apalancamiento promedio de 5 a 1) eran rentables más de 80 veces que los comerciantes de menor saldo (con un apalancamiento promedio de 26 a 1). La tabla a continuación se tomó directamente de lsquo Cuánto Capital Debo Comercio Forex Con rsquo e ilustra en más detalle esta desviación masiva entre estos grupos de comerciantes. Del artículo, Jeremy afirma que lsquotraders debe mirar a utilizar un apalancamiento eficaz de 10 a 1 o less. rsquo Hacer esto permitirá a los comerciantes para mitigar el daño causado por las pérdidas y si esto se combina con fuertes ratios de riesgo a recompensa (En busca de más de una recompensa que la cantidad arriesgada como se mencionó anteriormente), los comerciantes pueden comenzar a buscar para poner el concepto de gestión de riesgos a trabajar en su favor. --- Escrito por James B. Stanley Puedes seguir a James en Twitter JStanleyFX. Para unirte a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, haz clic aquí. El deslizamiento utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento y para proporcionarte publicidad relevante. Si sigues viendo el sitio, aceptas el uso de cookies en este sitio web. Consulte nuestro Acuerdo de usuario y Política de privacidad. 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