Gestión del dinero de Forex Gestión del dinero de Forex. Ganancias estables de la construcción seguras del comercio La gerencia del dinero es una manera que los comerciantes de la divisa controlan su flujo del dinero: literalmente IN o HACIA FUERA de bolsillos propios. Sí, es simplemente el conocimiento y las habilidades en la gestión de su propia cuenta de Forex. Los corredores de la divisa rara vez se enseñan a los comerciantes buenas habilidades de gestión de dinero, aunque casi todos los corredores ofrecen algún tipo de educación, por lo tanto, es importante también aprender por su cuenta. Hay varias reglas de la buena gestión del dinero: 1. Riesgo sólo un pequeño porcentaje de una cuenta total Por qué es tan importante La idea principal de todo el proceso comercial es sobrevivir La supervivencia es la primera tarea, después de lo cual viene haciendo el dinero. Uno debe entender claramente que los buenos comerciantes son, en primer lugar, sobrevivientes hábiles. Aquellos que también tienen bolsillos profundos también pueden sostener pérdidas más grandes y continuar el comercio en condiciones desfavorables, porque son financieramente capaces de. Para un comerciante ordinario, las habilidades de supervivencia se convierten en un requisito vital debe saber para mantener sus cuentas de Forex trading vivo y ser capaz de obtener beneficios en la parte superior. Echemos un vistazo al ejemplo que muestra la diferencia entre arriesgar un pequeño porcentaje de capital y arriesgar uno más grande. En el peor de los casos con diez operaciones perdidas en una fila de la cuenta de comercio sufrirá mucho: La gestión del dinero es un punto crítico que muestra la diferencia entre los ganadores y los perdedores. Se demostró que si 100 comerciantes comienzan a operar utilizando un sistema con 60 probabilidades ganadoras, sólo 5 comerciantes estarán en ganancias al final del año. A pesar de las 60 probabilidades de ganar 95 de los comerciantes perderán debido a su mala gestión del dinero. La administración del dinero es la parte más significativa de cualquier sistema de comercio. La mayoría de los comerciantes no entienden lo importante que es. Es importante entender el concepto de administración del dinero y entender la diferencia entre él y las decisiones comerciales. La gestión del dinero representa la cantidad de dinero que va a poner en un comercio y el riesgo que va a aceptar para este comercio. Hay diferentes estrategias de gestión del dinero. Todos ellos tienen como objetivo preservar su equilibrio de la exposición de alto riesgo. En primer lugar, debe entender el siguiente término Capital básico Capital básico Saldo inicial - Importe en posiciones abiertas. Si tiene un saldo de 10.000 y entra en un comercio de 1.000, entonces su capital básico es de 9.000. Si introduce otro comercio de 1.000, su capital básico será de 8.000. Es importante entender lo que significa el capital básico, ya que su administración del dinero dependerá de este capital. Vamos a explicar aquí un modelo de gestión del dinero que ha demostrado un alto rendimiento anual y un riesgo limitado. La cuenta estándar que vamos a discutir es de 100.000 cuenta con apalancamiento 20: 1. De todos modos, puede adaptar esta estrategia a cuentas de operaciones más pequeñas o más grandes. Estrategia de gestión de dinero Su riesgo por un comercio nunca debe exceder de 3 por comercio. Su mejor ajustar su riesgo a 1 o 2 Preferimos un riesgo de 1 pero si usted es confidente en su sistema que negocia entonces usted puede levantar su riesgo hasta 3 1 riesgo de una cuenta 100.000 1.000 Usted debe ajustar su pérdida de la parada para que usted Nunca pierda más de 1.000 por una sola operación. Si usted es un comerciante a corto plazo y colocar su stop loss 50 pips por debajo / por encima de su punto de entrada. 50 pips 1,000 1 pips 20 El tamaño de su comercio debe ser ajustado para que se arriesgue 20 / pip. Con un apalancamiento de 20: 1, su tamaño de comercio será de 200.000 Si el comercio se detiene, perderá 1.000 que es 1 de su saldo. Este comercio requerirá 10.000 10 de su saldo. Si usted es un comerciante a largo plazo y colocar su pérdida de parada 200 pips por debajo / por encima de su punto de entrada. 200 pips 1,000 1 pip 5 El tamaño de su comercio debe ser ajustado para que se arriesgue 5 / pip. Con un apalancamiento de 20: 1, su tamaño de comercio será de 50.000 Si el comercio se detiene, perderá 1.000 que es 1 de su saldo. Este comercio requerirá 2.500 2.5 de su saldo. Sólo un ejemplo. Su saldo de negociación y apalancamiento proporcionado por su corredor puede diferir de esta fórmula. Lo más importante es atenerse a la regla de riesgo 1. Nunca se arriesgue demasiado en un comercio. Es un error fatal cuando un comerciante pierde 2 o 3 oficios en una fila, entonces él estará seguro de que su próximo comercio será ganar y él puede agregar más dinero a este comercio. Thiss cómo puede explotar su cuenta en poco tiempo Un comerciante disciplinado nunca debe dejar que sus emociones y la codicia controlar sus decisiones. El comercio de un par de divisas genera pocas señales de entrada. Sería mejor diversificar sus operaciones entre varias monedas. Si tiene un saldo de 100.000 y tiene una posición abierta con 10.000, entonces su capital básico es 90.000. Si desea entrar en una segunda posición, entonces debe calcular 1 riesgo de su capital básico no de su saldo inicial. Significa que el riesgo de segundo comercio nunca debe ser más de 900. Si desea entrar en una 3 ª posición y su capital básico es de 80.000, entonces el riesgo por tercer comercio no debe superar 800 Es importante que diversificar sus prders entre las monedas que tienen baja correlación . Por ejemplo, si usted tiene EUR / USD largo entonces usted shouldnt largo GBP / USD puesto que tienen alta correlación. Si tiene posiciones largas de EUR / USD y GBP / USD y arriesga 3 por comercio entonces su riesgo es 6 ya que los oficios tenderán a terminar en la misma dirección. Si desea negociar EUR / USD y GBP / USD y su tamaño de posición estándar de su gestión de dinero es de 10.000 (1 regla de riesgo), entonces puede operar 5.000 EUR / USD y 5.000 GBP / USD. De esta manera, usted estará arriesgando 0.5 en cada posición. La estrategia Martingala y anti-martingala Es muy importante entender estas 2 estrategias. - Martingale regla aumentando su riesgo al perder. Thiss un startegy adoptado por los jugadores que afirma que usted debe aumentar el tamaño de los oficios al perder. Se aplica en los juegos de azar de la siguiente manera: Apueste 10, si pierde la apuesta 20, si pierde la apuesta 40, si pierde la apuesta 80, si pierde la apuesta 160..etc Esta estrategia supone que después de 4 o 5 operaciones perdidas, su oportunidad Ganar es más grande por lo que debe agregar más dinero para recuperar su pérdida La verdad es que las probabilidades son iguales a pesar de su pérdida anterior Si usted tiene 5 pérdidas en una fila, todavía sus probabilidades para la sexta apuesta 50:50 El mismo error fatal Puede ser hecho por algunos comerciantes principiantes. Por ejemplo, si un comerciante comenzó con un abalance de 10.000 y después de 4 operaciones perdidas (cada uno es de 1.000) su saldo es de 6.000. El comerciante pensará que tiene mayores posibilidades de ganar el comercio 5th entonces aumentará ths tamaño de su posición 4 veces para recuperar su pérdida. Si pierde, su saldo será de 2.000. Nunca se recuperará de 2.000 a su saldo inicial de 10.000. Un comerciante disciplinado nunca debe utilizar este método de juego a menos que quiera perder su dinero en poco tiempo. - Anti-martingala regla aumentar su riesgo cuando winningamp disminuir su riesgo al perder Esto significa que el comerciante debe ajustar el tamaño de sus posiciones de acuerdo a sus nuevas ganancias o pérdidas. Ejemplo: El operador A comienza con un saldo de 10.000. Su tamaño comercial estándar es 1.000 Después de 6 meses, su equilibrio es de 15.000. Debe ajustar su tamaño de comercio a 1.500 Trader B comienza con 10.000. Su tamaño comercial estándar es de 1.000 Después de 6 meses su saldo es de 8.000. Debe ajustar su tamaño de comercio a 800 Estrategia de alto rendimiento Esta estrategia es para los comerciantes que buscan mayor retorno y aún preservar su saldo inicial. De acuerdo con sus reglas de administración de dinero, usted debe estar arriesgando 1 de usted equilibrio. Si comienza con 10.000 y su tamaño de comercio es de 1.000 (Riesgo 1) Después de 1 año, su saldo es de 15.000. Ahora usted tiene su saldo inicial 5.000 beneficios. Usted puede aumentar su beneficio potencial arriesgando más de esta ganancia mientras que restringe su riesgo inicial del balance a 1. Por ejemplo, usted puede calcualte su comercio en el patrón siguiente: 1 riesgo 10.000 (balance inicial) 5 de 5.000 (beneficio) De esta manera , Usted tendrá más potencial para rendimientos más altos y en el mismo tiempo usted todavía está arriesgando 1 de su depósito inicial. Estrategia de alto rendimiento Esta estrategia es para los comerciantes que buscan un mayor retorno y aún preservar su saldo inicial. De acuerdo con sus reglas de administración de dinero, usted debe estar arriesgando 1 de usted equilibrio. Si comienza con 10.000 y su tamaño de comercio es de 1.000 (Riesgo 1) Después de 1 año, su saldo es de 15.000. Ahora usted tiene su saldo inicial 5.000 beneficios. Usted puede aumentar su beneficio potencial arriesgando más de esta ganancia mientras que restringe su riesgo inicial del balance a 1. Por ejemplo, usted puede calcualte su comercio en el patrón siguiente: 1 riesgo 10.000 (balance inicial) 5 de 5.000 (beneficio) De esta manera , Usted tendrá más potencial para rendimientos más altos y en el mismo tiempo usted todavía está arriesgando 1 de su depósito inicial. Esto es muy agresivo. 10 perder el comercio y 50 de los beneficios de 1 año está por el desagüe. En la clase de modelos de volatilidad estocástica (SV), los efectos de apalancamiento se especifican típicamente a través de la correlación directa entre las innovaciones tanto en volúmenes como en volatilidad, lo que da como resultado el modelo de apalancamiento dinámico (DL). Recientemente, en la literatura se han propuesto dos modelos SV asimétricos basados en efectos de umbral. Dado que tales modelos consideran sólo el signo del retorno anterior y descuidan su magnitud, este trabajo propone un modelo dinámico de apalancamiento asimétrico (DAL) que acomoda la correlación directa, así como el signo y la magnitud de los efectos umbral. Un caso especial del modelo DAL con correlación directa cero entre las innovaciones es el modelo de apalancamiento asimétrico (AL). Los modelos dinámicos de apalancamiento asimétrico se estiman mediante el método de probabilidad de Monte Carlo (MCL). Los experimentos de Monte Carlo se presentan para examinar las propiedades finitas de la muestra del estimador. Para un tamaño de muestra de T 2000 con 500 repeticiones, las medias muestrales, las desviaciones estándar y los errores cuadráticos medios de los estimadores MCL indican sólo un sesgo de muestra finita pequeña. Las estimaciones empíricas para los rendimientos financieros de SampP 500 y TOPIX y los tipos de cambio USD / AUD e YEN / USD indican que la clase DAL, incluidos los modelos DL y AL, es generalmente superior a los modelos de SV umbral con respecto a AIC y BIC, con AL que proporciona típicamente el mejor ajuste a los datos. No pienso tan. Felicitaciones, sin embargo. Cuando yo googled quotasymmetric leveragequot que llegó en la parte superior. En la clase de modelos de volatilidad estocástica (SV), los efectos de apalancamiento se especifican típicamente a través de la correlación directa entre las innovaciones en los retornos y la volatilidad , Resultando en el modelo de apalancamiento dinámico (DL). Recientemente, en la literatura se han propuesto dos modelos SV asimétricos basados en efectos de umbral. Dado que tales modelos consideran sólo el signo del retorno anterior y descuidan su magnitud, este trabajo propone un modelo dinámico de apalancamiento asimétrico (DAL) que acomoda la correlación directa, así como el signo y la magnitud de los efectos umbral. Un caso especial del modelo DAL con correlación directa cero entre las innovaciones es el modelo de apalancamiento asimétrico (AL). Los modelos dinámicos de apalancamiento asimétrico se estiman mediante el método de probabilidad de Monte Carlo (MCL). Los experimentos de Monte Carlo se presentan para examinar las propiedades finitas de la muestra del estimador. Para un tamaño de muestra de T 2000 con 500 repeticiones, las medias muestrales, las desviaciones estándar y los errores cuadráticos medios de los estimadores MCL indican sólo un sesgo de muestra finita pequeña. Las estimaciones empíricas para los rendimientos financieros de SampP 500 y TOPIX y los tipos de cambio USD / AUD e YEN / USD indican que la clase DAL, incluidos los modelos DL y AL, es generalmente superior a los modelos de SV umbral con respecto a AIC y BIC, con AL que proporciona típicamente el mejor ajuste a los datos. No pienso tan. Felicitaciones, sin embargo. Cuando yo googled quotasymmetric leveragequot que llegó en la parte superior. Así que podría ser el experto líder mundial que utilizó para modelar varios escenarios de A / l y finalmente se dio cuenta de que todo lo que estaba haciendo era crear un sistema de comercio dentro de un sistema de comercio. En lugar de simplemente mirar a mis sistemas de comercio para el rendimiento y tener un enfoque de gestión de dinero que era quotsystem transparente y fácil de ajustar a mi propia tolerancia a la volatilidad - terminé con un sistema de gestión de dinero que (debido a A / L) Podría fácilmente terminar fuera de fase con mi sistema de comercio - o uno que siempre se quedó atrás del sistema de comercio. De cualquier manera, el intento de optimizar la sincronización entre el sistema de comercio y el sistema mm es una batalla inútil y perdiendo porque no hay predicción cuando se producirán grupos de ganadores y perdedores. Después de todo ese tiempo invertido me di cuenta de que al final quotsimple es mejor. Si asume un porcentaje constante de riesgo y desea aumentarlo a medida que se enriquece - su gestión de dinero seguirá siendo quotsystem transparentequot y todo lo que necesita hacer es descubrir si puede manejar el aumento de la volatilidad. Lástima a esos pobres estadísticos que pasan tanto tiempo jugando con elaborados sistemas asimétricos porque disfrutan del ejercicio académico de la misma - cuando en realidad probablemente no comercian muy bien y tal vez necesitan sentir que han abandonado la búsqueda del quotquísimo sistema Grail han migrado involuntariamente a algo que piensan que es más sofisticado - el santo grial MM. Hola, es el nivel de margen se puede utilizar casi ningún hilo hablar de ello, pero últimamente dependen mucho de él (tan pesado que creo que es el santo grial en la primera vista), trato de la verdadera influencia verdadera (o cosa así) Con él, lo siento, pero no puedo entender su pregunta, pero mal darle una oportunidad de todos modos. Primero no presto atención al margen. No tiene ninguna relación con mi comercio excepto en una forma más avanzada donde puedo tener una gran cuenta, pero sólo el comercio con 200k en la cuenta de operaciones y el dinero en efectivo en otros lugares (como en un banco) para cubrir las retiradas. Sin embargo, mi tamaño de posición se basa en la cantidad de capital (combinada) más grande. Sólo entonces me importa el margen. En segundo lugar, si simplemente calcular el tamaño de la posición como un porcentaje del tamaño de su cuenta que es todo lo que necesita saber. PD. Gracias por el enchufe Dial. Tal vez esta es una pregunta muy ingenua y puede ya haber sido preguntado y discutido en otra parte. Todavía me gustaría ir a ella. Suponiendo que seguimos la gestión del dinero de arriesgar 2 de la equidad en cada comercio, no arriesgando más de 10 en todos los oficios abiertos combinados, es razonable esperar duplicar la cuenta en un año y cada año. (Otra hipótesis podría ser que tomemos las operaciones de gráficos diarios sólo para una mayor fiabilidad que los gráficos intra día) He leído en alguna parte, que incluso un experimentado Forex Trader puede hacer sólo 30 de retorno sobre el capital en un año. No estoy seguro de que las personas mayores visiten este hilo. Me encantaría buscar algunas respuestas. Apresúrese a no entrar y no deje de salir - TradingStarSimple Money Management Forex Técnica Como un comerciante de divisas, siempre estará en necesidad de técnicas de gestión de dinero de divisas. Nunca es fácil de aprender y buscar las mejores y más eficaces técnicas de gestión de dinero forex o estrategias. La mayoría de los comerciantes de divisas dejar de negociar sólo por la insuficiencia de orientación y la falta de técnicas de gestión de dinero forex. Si usted está en busca de la técnica de gestión de dinero forex, lo tenemos aquí. Nunca le dejaremos salir del campo forex. Aquí le diremos una técnica simple de la gerencia del dinero de la divisa que usted puede aprender y aplicar enseguida enseguida. Esta técnica tiene tres pasos: 1. Al entrar en cualquier comercio, debe decidir que la cantidad de dinero que puede permitirse la pérdida en el comercio podría ser cualquier cantidad de su capital, digamos 1 de su capital o 3 de su capital. Si usted tiene un capital de 18000. Luego con 2 de pérdida, la cantidad total será 360. 2. Decida con el tamaño de la pérdida stop del comercio. Este es el precio de pips lejos del punto de entrada. Puedes establecer cualquier stop loss, como stop loss de 18 pips. La pérdida de parada para 18 pips es 180 aproximadamente. 3. En el último paso, tendrá que decidir cuántos contactos va a comprar. Se puede calcular dividiendo la cantidad de riesgo por la pérdida de stop. Por lo tanto, usted puede comprar 2 contactos. Esta es la técnica de gestión de dinero más simple forex utilizado por el número máximo de los comerciantes de divisas. Es muy fácil y se puede aplicar muy convenientemente.
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